Cluster Analysis For Evaluation Trading Strategies

Interpretação de um relatório de desempenho da estratégia As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e os pontos fortes de um sistema. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Relatórios de Desempenho Estratégico Um relatório de desempenho estratégico é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste de retorno. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório, os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades longos e trades curtos. Figura 1 - A página inicial de um relatório de desempenho da estratégia é o resumo do desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada troca. A visualização dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto a análise dos dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes determinem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de patrimônio. (Para saber mais, confira o seu caminho para melhores retornos) Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Métricas-chave Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre a performance de um sistema de negociação. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas de desempenho chave: Lucro líquido total Fator de lucro Porcentagem Rentável Comércio médio Lucro líquido Remessa máxima Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de comércio ao vivo. Lucro líquido total O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todos os negócios vencedores. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para obter mais informações, consulte Lucrando em uma economia pós-recessão.) Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um que indica um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema particular produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos que suportar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor. Percentual rentável O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual lucrativa variará dependendo do estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e rentável para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante grandes. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Tradutores intradiários, e particularmente scalpers. Que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscando uma quantia similar exigirá uma métrica rentável maior percentual para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos em valor para os negócios perdidos, a fim de avançar, é necessário que haja uma porcentagem significativamente maior lucrativa. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.) Lucro médio do lucro comercial O lucro líquido do comércio médio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por troca. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido comercial médio é calculado da seguinte forma: em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Este número pode ser desviado por uma análise anormal, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflação do lucro médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser aperfeiçoado. Drawdown máximo A métrica de redução máxima refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco dos comerciantes e o tamanho da conta comercial. (Para mais informações, consulte Proteger-se da perda de mercado). Os relatórios de desempenho da Estratégia Bottom Line, seja aplicado a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior. Ou lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar Suas Próprias Estratégias de Negociação.) Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. Negociação diária pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para a negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços informam quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o benefício de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o que você quer perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes de jornais de varejo usualmente também têm outra regra: defina uma perda máxima por dia que você pode pagar tanto para enfrentar financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. The Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar seu dinheiro a uma taxa de retorno anual dada (ver anual composto. A taxa de juros cobrada em um empréstimo ou realizada em Um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Um título de grau de investimento apoiado por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro influxo de investimento O capital é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma segurança com um preço que é dependente ou derivado De um ou mais ativos subjacentes.