A fim de desenvolver ou refinar os nossos sistemas de negociação e algoritmos, os nossos comerciantes muitas vezes realizar experiências, testes, otimizações, e assim por diante Temos testado várias estratégias de venda e estão agora a partilhar Alguns desses resultados R Donchian, popularizou o sistema em que uma venda ocorre se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias RC Allen popularizou o sistema em que uma venda ocorre se a média móvel de 9 dias cruza abaixo do Média móvel de 18 dias Alguns comerciantes sentem que desistem menos dos ganhos que conseguem se usarem uma média móvel mais curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 10 dias. Estas idéias alguns touting os benefícios de uma variação e outros touting os benefícios de outro Um comerciante disse-nos sobre o cruzamento do 7-dia e 13 dias exponenciais médias móveis Como esse sistema parecia ter tão As estratégias cobertas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos em que a média móvel mais curta estava entre 4 dias e 50 dias ea média móvel mais longa estava entre a média móvel curta em Comprimento e 200 dias Aqui nós relatamos em alguns dos sistemas os mais populares e em variações daqueles systems. Sell se o estoque s média de 9 dias simples se move abaixo de sua média movente simples de 18 dias. Sell se o estoque s simples 10- Dia média móvel se cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias. Sell se a média móvel de ações de 10 dias simples cruza abaixo de sua média móvel de 19 dias. Sell simples se a média móvel de ações de 9 dias simples cruza abaixo de seu simples 19 Se a média móvel simples de 9 dias atravessa abaixo de sua média móvel de 20 dias simples. Se a média móvel de 10 dias simples do estoque s abaixo de sua média móvel de 20 dias simples. Ações simples de 4 dias movi Ng média atravessa sua média móvel simples de 18 dias. Sell se a média móvel de ações simples de 5 dias cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias. Sell se a média móvel de ações simples de 4 dias cruza abaixo de sua média simples de 20- Se a média móvel simples de 5 dias atravessa abaixo de sua média móvel de 20 dias simples. Se a média móvel de 5 dias simples do estoque s abaixo de sua média móvel de 9 dias simples. Se o estoque Se a média móvel simples de 4 dias atravessa abaixo de sua média móvel simples de 10 dias. Se o estoque s média simples de 5 dias cruzamentos médios Abaixo de sua média movente de 10 dias simples. Sell se a média móvel exponencial de 7 dias do estoque s abaixo de sua média móvel exponencial de 13 dias. Sell se a média móvel exponencial de 7 dias do estoque for abaixo de sua média móvel exponencial de 14 dias . Nós queríamos evitar o ajuste de curva Isto é, nós quisemos testar estes str Além disso, queríamos testar em uma variedade de condições de mercado. Portanto, nós testamos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 ações ao longo de um período de cerca de 9 anos ou durante o período Durante o qual o estoque negociado se negociado por menos de 9 anos, factoring em comissões, mas não escorregamento Deslizamento resultados quando a ordem de venda é de 30, mas o preço em que a venda é executada é 29 99 Neste caso, a derrapagem seria um Penny a share A mesma estratégia de compra foi consistentemente utilizada para cada teste A única variável foi a regra para a venda Para cada estratégia, nós totalizamos os retornos em todas as ações Nós realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás dessa experiência foi descobrir qual Destas disciplinas de venda obteve os melhores resultados a maior parte do tempo para a maioria das ações Lembre-se que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um único estoque, mesmo se isso é repetido para 3000 ações como em nossa corça de teste S não pintar a imagem inteira A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar os sistemas Na realização deste teste em que exigiu que cada sistema teve que esperar por um novo sinal de compra no estoque específico que está sendo testado Na vida real, um comerciante poderia Saltar para outro estoque imediatamente após uma venda Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum tempo morto enquanto espera para fazer a próxima compra Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano, reinvestir em um diferente Segurança, logo que o primeiro é vendido Por outro lado, seria um desempenho mais pobre se tivesse que esperar para o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhar dinheiro Assim, um sistema que captura Um lucro de 10 em 20 dias não pode comparar bem com outro sistema que captura apenas um lucro 7 nos primeiros 10 dias do mesmo movimento e, em seguida, vende para tomar outra posição em outro lugar. Ems são organizadas abaixo em ordem de sua rentabilidade A coluna da esquerda é a média móvel curta ea coluna do meio é a média móvel longa Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa A coluna da direita é a rentabilidade total para todas as ações Testado O ponto chave da comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda Isso variaria consideravelmente com diferentes combinações de sistema de compra e venda Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas pelo mérito relativo dos vários sistemas de venda Como você pode ver a partir da tabela, vendendo quando a média móvel de 9 dias cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão rentável como vender quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias, Dia média móvel Donchian s 5-dia cruzamento médio móvel da média de 20 dias também foi mais rentável do que o cruzamento médio de 9 dias da média de 18 dias Todos os testes Eram idênticos A única variável era a combinação de médias móveis selecionadas Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista em rentabilidade Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela A tabela fornece apenas a parte Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a eficácia relativa de sistemas completos. Por exemplo, o sistema RC Allen como um sistema completo pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima dele na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema Tem muito a ver com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo suporta a noção de que o lado de venda de um sistema de média móvel tripla baseado no 5 -, 10 e 20 dias é provável que seja mais rentável do que o lado de venda da combinação similar de média móvel de 4, 9 e 18 dias. Tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar R o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. Este último é o sistema de Donchian e é um sistema forte por si só. Ele também dá sinais mais precoces do que o 9-18 ou o 10 -20 combinações Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional Podemos usar o sistema de média móvel triplo de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda Ou podemos usar Donchian s 5-, 20-dia duplo sistema de média móvel Se o padrão de ações não se parece ou se sente bem para nós, a média de 5 dias atravessar média vai dar-nos uma saída anterior Caso contrário, podemos esperar para o 10 -20 crossover Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os sistemas de topo, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido durante todo o tempo de teste foram muito pequenas em uma base de porcentagem Por exemplo, a diferença entre o sistema de topo e um Em oitavo lugar ascendeu a apenas cerca de 2 4 Se você espalhou que ou T durante todo o tempo do estudo, você vai ver que as diferenças anuais são realmente muito pequenas No que diz respeito a sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais rentável do que o sistema de 10, 20 dias ou o Donchian sistema Para essas considerações e outros comentários e informações, por favor, consulte o relatório de acompanhamento Um teste para encontrar a melhor média móvel Venda Estratégia comentários e observações. Obter mais sobre isso, e ver uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de ações e resultados do scanner em tem uma página de revisão do mercado em tem informações e ilustrações relativas a configurações de pré-surto em e informações e vídeos sobre Volatilidade ajustada parar perdas at. Notice para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você respeitar os nossos editores Termos de uso e acordos Ao publicar este artigo, Você concorda em cumprir e estar vinculado aos nossos Termos de Uso e Contratos do Editor. Você pode ler os Termos de Uso e os Termos do Publicador clicando nos seguintes termos Termos Termos Termos. 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On esta página eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de média móvel sistemas cruzados Um usa duas médias simples sma sma s e os outros usos três Sma s. Ever pensado em usar um sistema de média móvel dupla para trade. If você re considerar a utilização de cruzamentos dupla movimentação média para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema de triplo MA também Compare-los lado a lado em diferentes estoques ou outros Instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou períodos de tempo Testar diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados optimized ou curva de encaixe. Mas desde alguns dos meus visitantes não sei o que é isso, vamos passar algumas noções básicas primeiro A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla que iria iniciar um crossover de sinal de compra. Uma média móvel mais rápida 8 sma - azul passa por cima de uma média mais lenta 13 sma - yellow. Notice que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra Isso significa que a entrada real na negociação ao vivo seria em algum lugar dentro da próxima barra Provavelmente perto da abertura daquela barra. Se você não fez nenhum backtesting ainda , Este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação De qualquer forma, se você seguir este caminho, você vai achar que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é Onde o software de backtesting, dependendo da configuração, colocará os comércios simulados, o que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando software de negociação automatizado, essa é uma aproximação aproximada de onde seu comércio seria realizado. Não ser retirado até que o azul, MA mais rápido cruzou abaixo do MA amarelo, mais lento Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um comércio curto na direção oposta assim Assim, com dual media móvel Ossover sistemas, o comerciante é sempre em um comércio, longo ou short. Lets dê uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We ll usar um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para O primeiro exemplo Fast 8 sma - verde e Slow 13 sma - yellow. I escolheu este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de passagem média móvel O primeiro comércio longo após 11 00am vai muito bem e realmente capturas Uma boa retirada entrada. A saída em torno de 12 45pm é rentável. Mas, quero que eu gostaria de observar é a ação preço agitado entre 12 00 - 3 00 Isto é onde os sistemas de MA dupla pode realmente moer seus lucros para baixo O MA s apenas Whipsaw para trás e para frente causando três perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio mais vencedor decente em 2 30.A boa parte deste sistema É exibido no Primeiro comércio e o último comércio Enquanto os crossovers móveis da mudança falham miseravelmente durante a ação choppy do preço, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest estes sistemas simples do batente e do reverso, e inspeciona um que sai com um lucro, Achar que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso é porque os sistemas móveis de passagem crossover são essencialmente sistemas de negociação de tendência E, sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e Um bom para ratio. In os gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIA. Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop inverter, em que um sinal para uma saída, também produz um comércio no oposto Mas se introduzimos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um 3 minutos E as três médias móveis simples 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples Se a linha lenta 50 sma está subindo ea linha rápida 4 sma cruza acima da linha média 10 sma, existe um sinal de compra The Saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As réguas são o oposto para entradas curtas É fácil ver que esse sistema é similar a fazer exame de comércios fora da tendência de uma moldura de tempo mais elevada. Uma alternativa a este sistema, Seria apenas levar entradas longas, quando ambas as médias móveis rápidas e médias estão acima do lento sma. Be ciente de que quando o seu lidar com três graus de liberdade 3 variáveis, em vez de dois como no exemplo acima, você está fazendo o sistema Mais complexo e, portanto, criar muitas combinações mais possíveis para test. Fore, backtesting software torna isso um snap, mas lembre-se que a adição de filtros e complexidade doesn t sempre fazer um sistema melhor Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testing. An exemplo Está abaixo. Se você está interessado em médias móveis, você pôde também querer verific para fora de minha página em como usar médias móveis como um trailing stop. Moving Crossovers. Moving médios crossovers médios são uma maneira comum comerciantes podem usar Médias Móveis Um crossover ocorre quando um mais rápido Moving Average ou seja, um período mais curto Média Móvel atravessa ou acima de uma média móvel mais lenta, ou seja, um período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta ou abaixo do qual é considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY mostra o 50- Dia simples Moving Average e os 200 dias Simple Moving Average este casal de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance do mercado direction. Note como o longo prazo de 200 dias Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso Muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte Um comerciante pode considerar a compra quando o mais curto prazo SMA 50 dias cruza acima do 200-dia SMA e contraste Um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SP 500, ambos os sinais de compra potenciais teriam sido extremamente rentáveis, mas o sinal de venda potencial teria causado um Pequena perda Tenha em mente, que o crossover de 50 dias, 200 dias simples Moving Average é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a 3 simples média móvel cruzamento técnica pode ser Usado Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do Wal-Mart WMT stock. The 3 Simple Moving Average método poderia ser interpretado como follows. The primeiro crossover do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo da próxima O mais rápido SMA 20-dia SMA atua como um aviso de que os preços podem ser inverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda then. Thereafter, o segundo crossover do mais rápido SMA 10 dias eo mais lento SMA 50- Dia, pode desencadear um comerciante Y ou sell. There são variantes numerosas e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos abaixo. Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas este É basicamente uma técnica de dois crossover SMA, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um meio tamanho quando a rápida SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando a rápida SMA atravessa a Mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando o rápido SMA atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o rápido SMA atravessa a SMA lenta, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa A técnica lenta de cruzamento SMA. A Moving Average que usa 8 médias móveis exponenciais é a média móvel indicador de fita exponencial ver Exponencial Ribbon. Moving crossovers média são freqüentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crosso Vers são freqüentemente incluídas nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência de Convergência Média Móvel MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação Para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Trading é inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultam do uso ou da incapacidade de Uso, materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer cheio.
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